第2節 資金の流れからみた企業行動の変化とその背景(31)
(31) 流通速度のトレンドを抽出する際にはHodrik-Prescott(HP)フィルターを用いた。ただし、HPフィルターには終期のデータに左右されるエンドポイントバイアス等の問題があることから、木村・藤田(1999)も参考に、マネーと所得、長短金利差との長期均衡関係を推計し、その残差(誤差修正項)をマネーギャップとして用いた場合の試算も行ったが、ほぼ同様の結果を得た。
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(31) 流通速度のトレンドを抽出する際にはHodrik-Prescott(HP)フィルターを用いた。ただし、HPフィルターには終期のデータに左右されるエンドポイントバイアス等の問題があることから、木村・藤田(1999)も参考に、マネーと所得、長短金利差との長期均衡関係を推計し、その残差(誤差修正項)をマネーギャップとして用いた場合の試算も行ったが、ほぼ同様の結果を得た。